|
|
|
Трейдеров интересует то, что будет. 
или ответ на вопрос: Что следует знать трейдеру? - Какой-бы хорошей программа для работы на рынке не была, и какой бы успех она не гарантировала, но нет смысла покупать какую-либо программу для работы на рынке, если не понимаешь того, как она работает. - Совместить достаточно сложные математические процедуры с простотой и пониманием прогноза рынка Форекс. То есть, здесь я постараюсь сделать задачу прогноза прозрачной и понятной. - Но при чем здесь точечные функции? - вероятно спросите Вы. Но до сих пор мы так и не смогли рассмотреть их достаточно внимательно.  На этом рисунке Ньютон представил криволинейное движение в кусочно-прямолинейном виде. Именно это представление о функции и заложено в нас со школьной скамьи. А именно. Для изображения некоторой функции  мы берем значения аргумента 
из области определения этой функции, и вычисляем значение функции в этой точке  . После этого
мы наносим найденные значения на координатную сетку (см. рис.1).
 Далее мы предполагаем, что чем больше значений мы вычислим, и нанесем на координатную сетку, тем точнее мы построим интересующую нас функцию. В дальнейшем, на базе этого представления о функции, были созданы и математический анализ, и дифференциальное и интегральное исчисления и другие математические направления. И вся физика, включая и теорию относительности и квантовую механику построена именно на ньтоновском функциональном представлении, и многое многое другое. Вероятно, любой из Вас сейчас абсолютно убежден в логической правильности такого представления о функциях. Но если я Вас сейчас попрошу показать мне какую-либо функцию, не пользуясь этим представлением, то Вы окажетесь в глубокой растерянности и задумчивости, поскольку и представление функции в виде ряда Тейлора, и в виде разложения Фурье, и все другие представления всего имеющегося в нашем распоряжении многообразия функций (включая и такие "экзотические" функции, как функции Дирихле) являются, по сути, ньютоновским представлением функции. В действительности, в функциональном представлении Ньютона есть очень серьезные проблемы, недостатки и логические противоречия. На некоторых противоречиях я остановлюсь здесь достаточно подробно. Прежде всего я хочу обратить Ваше внимание на тот факт, что мы ничего не можем сказать о правильности ньютоновского функционального представления, поскольку никакого другого математического представления функций у нас просто нет, и у нас нет возможности сравнить несколько разных представлений, чтобы сказать, кокое из этих представлений в той или иной ситуации является лучше или предпочтительнее другого, и почему это представление является лучше. Другими словами, функциональное представление Ньютона не является ни правильным, ни ошибочным - оно такое, как есть. И таким останется навсегда. И мы можем предложить лишь свое иное функциональное представление, которое может оказаться лучше или хуже представления Ньютона, в зависимости от условий решаемой задачи. Далее я хочу обратить Ваше внимание на следующий, достаточно очевидный факт. Если мы отвлекемся от математического определения функции, и попытаемся себе интуитивно ее представить, то это будет нечто похожее на канат, натянутый на столбах. Другими словами, это будет непрерывная цепь жестко связанных между собой "канатных" значений. И, изменив значения функции в некоторой одной-единственной точке этой цепи, мы тут же оказываемся вынуждены изменить значения функции и в некоторой окрестности этой точки (cм. рис. 2). Другими словами, каждый столб, благодаря канату, знает, какие столбы находятся рядом с ним - выше или ниже его.  Но если мы в этой же модели вернемся к функциональному представлению Ньютона, то вдруг обнаружим, что в представлении Ньютона каната вообще нет. Есть только столбы. И эти столбы мы можем, по своему усмотрению, выдергивать и ставить в любой точке области определения. На другие столбы все наши перестановки никак не повлияют, поскольку связывающего их каната (то есть, самой функции) в этом представлении нет.  Такая ситуация в математике напоминает анекдот про бассейн, в который нальют воду лишь после того, как мы научимся плавать. Но факт остается фактом, и факты - упрямая вещь. И этот факт, в дальнейшем, послужил причиной построения понятия "наилучшего функционального приближения", в результате чего понятие функции приобрело "мистический" оттенок "существования того, чего на самом деле не существует". Наиболее важным для трейдеров недостатком представлений Ньютона о функции является следующий. Все дело в том, что, несмотря на всю очевидность и простоту функциональной модели Ньютона, реально заменить криволинейную траекторию движения (или любую нелинейную функцию) кусочно-прямолинейными отрезками нет никакой реальной возможности. Эту возможность можно лишь постулировать (что, собственно, Ньютон и сделал). В действительности криволинейная траектория (или нелинейная функция) никогда не станет прямолинейной (или линейной функцией) лишь от того, что мы нарисуем на листке бумаги отрезки прямых, соединив их соответствующим образом. Другими словами, если мы имеем уже свершившийся факт криволинейного движения (или нелинейной функции), то изменить что-либо в этом факте мы уже ничего не можем, и оказываемся вынуждены лишь констатировать этот факт. Можно поступить иначе, и попытаться заменить криволинейную траекторию "будущего движения" (или нелинейную функцию) соответствующими кусочно-линейными отрезками (кусочно-линейной функцией). Но, в этом случае, как мы убедимся несколько позже, для реализации нашего проекта нам потребуется уже не одна, а хотя бы две криволинейных траектории (или хотя бы две нелинейные функции). Короче говоря, и в случае прошлого, и в случае будущего мы получаем логическое противоречие и приходим к выводу о реальной невозможности функциональных представлений Ньютона. Здесь я хочу обратить внимание читателей на еще одно немаловажное обстоятельство. А именно. Меня часто обвиняют в том, что я критикую Ньютона. Отвечаю на эту критику. Не следует думать, что сам Ньютон не видел недостатков своей функциональной модели, как не следует думать и то, что я здесь пытаюсь критиковать Ньютона, указывая на недостатки его модели. Функциональная модель Ньютона оказалась чрезвычайно плодотворной, и на базе этой модели были созданы множества самых разных физико-математических направлений. Но у всего есть свои границы применимости. Есть свои границы применимости и у функциональной модели Ньютона. Вполне очевидными недостатками модели Ньютона являются, например, полная симметричность относительно прошлого и будущего уравнений движения механики Ньютона (как, впрочем, и механики Лагранжа и Гамильтона). Достаточно очевидным недостатком является и проблема односторонних производных, и т.д. Другими словами. функциональная модель Ньютона не без недостатков, и это без меня известно. Но до сих пор (а прошло уже более 300 лет) никто так и не смог предложить функциональную модель более совершенную, чем модель Ньютона. Критики было достаточно, и довольно часто эта критика была правильной. Но конструктивных предложений не было ни одного. Разумеется, все сказанное не относится к "точечным функциям". Представления "точечной функции" полностью включают в себя функциональные представления Ньютона, и "точечные функции" можно рассматривать как обобщение функциональных представлений Ньютона, и как следующий шаг развития этих представлений. Этого будет вполне достаточно, поскольку дальше наша "траектория движения" уводит нас далеко в сторону от традиционных представлений о функции, и начинать нам все придется практически "с ноля". Дальше нам предстоит научиться натягивать тот самый "канат на столбы", который отсутствует в функциональном построении Ньютона. То есть, нам предстоит научиться строить ту самую "функцию" по заданным значениям дискретных пар, которая отсутствует в функциональном построении Ньютона. Для этой цели рынок Форекса, с его "котировками" подходит "как нельзя лучше". Объясняется это тем, что на рынке Форекс нет ничего, кроме чисел и отсутствует тот "интуитивный простор" для всевозможных выдумок и "эвристических" открытий, который присутствует в математике и физике. Поэтому воспользуемся теми возможностями, которые представляет нам рынок Форекс, и приступим к построению "точечной функции". Традиционное представление функции на рынке Форекс обеспечивается получением "котировок" значений выбранной валютной пары в каждый текущий момент времени. Нам остается лишь нанести эти значения на координатную сетку, и получить изображение в виде точки на координатной плоскости. Впрочем, процедура получения котировки и нанесения ее на координатную плоскость в большинстве программ выполняется сейчас автоматически. Поэтому трейдеру остается лишь следить за исполнением этой процедуры.  Получаемые "котировки" на координатной плоскости и выполняют роль тех самых "столбов", на которые нам следует натянуть "канат функциональных представлений", и связать эти столбы в единую "функциональную зависимость". Здесь нам следует обратить внимание на тот факт, что ни сами котировки, ни их график не могут быть функцией, поскольку представляют собой ряд отдельных, не связанных между собой значений. И по отдельной котировке нельзя ничего сказать о движении графика. В физике аналогичный результат обычно обеспечивают тем, что отдельному измеряемому значению приписывают бесконечно большую "погрешность измерения". И в физике, для того, чтобы получить реальную погрешность измеряемой величины, необходимо выполнить хотя бы два измерения одного и того же значения в одинаковых условиях. Но на рынке Форекс у нас нет возможности "вернуться в прошлое", и выполнить одно и то же действие хотя бы дважды в одних и тех же условиях. Этот факт на рынке Форекс является более чем очевидным. Поэтому (если пользоваться аналогией с физикой) вполне очевидным является и то, что "погрешность" каждой получаемой котировки является "бесконечно большой", или, что то же самое, совокупность котировок рынка Форекс не может иметь функциональных свойств. Следует заметить, что и в физике мы не имеем возможности "вернуться в прошлое", и выполнить одно и то же измерение хотя бы дважды в одних и тех же условиях. Поэтому все "фундаментальные физические константы" (скорость света, заряд и масса электрона, гравитационная постоянная и т.д.) являются не более постоянными, чем постоянство котировок рынка Форекс. И постоянство этих значений мы можем рассматривать лишь в рамках некоторого определенного тайм-фрейма. Но вернемся к котировкам рынка Форекс. Поскольку, в силу указанных выше причин, самим котировкам мы не можем приписать никакого "функционального смысла", то возникает вполне закономерный вопрос о том, как построить ту функцию, которая будет отображать "функциональный смысл" получаемых котировок? Трейдеры для этого пользуются понятием "ТРЕНД ФУНКЦИИ КОТИРОВОК"! Прежде всего, я хочу обратить Ваше внимание на тот факт, что ни график котировок, ни тренд этих котировок не являются в полной мере "точечной функцией". Это - лишь часть этой функции, и часть далеко не самая важная, и не самая сложная. Не следует также думать, что "точечную функцию" нельзя построить без тренда. Это тоже возможно. Но без тренда построение "точечной функции" вряд ли можно считать полным и, что более важно, наглядным, понятным и выразительным. Лучше один раз построить, увидеть и понять - чем написать кучу формул, но так ничего и не увидеть, и не понять. Поэтому вопрос построения тренда я рассмотрю достаточно внимательно и подробно. Трейдеры по-разному относятся к "тренду функции котировок". Есть такие трейдеры, которые вообще не пользуются трендом, и утверждают, что тренд вообще не имеет смысла. Есть и такие трейдеры, которые приписывают тренду все свойства, вплоть до "магических", и утверждают, что в тренде записаны не только все исторические события на рынке Форекс и вне его, но и все наше будущее. Отчасти правы и те, и другие трейдеры. Лично я, только посмотрев на правильно построенный тренд, могу приблизительно сказать и в каком состоянии находится рынок сейчас, и какие у него сейчас значения, и какие будут значения котировок в дальнейшем. Но я не встречал ни одного трейдера, который умел бы строить тренд правильно! Поэтому, согласитесь, прежде чем приписывать тренду те или иные свойства (или отрицать их), следует научиться правильно тренд строить. А уж затем можно попытаться определить его свойства. Как правильно построить тренд функции котировок? Этот вопрос трейдеры мне задают постоянно - и на всех форумах, и в личных беседах. И многие из них считают, что если у них получится найти "удачную" формулу тренда, то успех для них гарантирован. Отчасти они правы. Правильно построенный тренд - это половина успеха трейдера. По меньшей мере, правильно построенный тренд указывает на то, что трейдер понимает закономерности рынка, и понимает то, что он делает. Поэтому, объясняю все популярно, и по пунктам. 1. Для построения "тренда функции котировок" необходимо, в первую очередь, выбрать тайм-фрейм прогноза, то есть промежуток времени, на который мы планируем выполнить прогноз функции котировок. Например, если мы делаем прогноз на один день, то и тайм-фрейм тренда должен быть однодневным. Если мы делаем прогноз на три дня, то и тайм-фрейм должен быть трехдневным и т.д. (В программе Anti-Forex выбраны 2 коррелированных тайм-фрейма - на 20 дней, и на 5 дней). 2. После выбора тайм-фрейма необходимо выбрать формулу преобразования значений котировок в тренд функции. Лучше всего брать симметричные формулы преобразования, с "несмещенным центром тяжести". что делает тренд более наглядным, облегчает прогноз, и улучшает его качество. 3. Выполнить все необходимые построения и проверку (проверку обязательно!!!). Теперь объясняю каждый пункт в отдельности. 1. Что касается выбора тайм-фрейма, то здесь следует учитывать тот факт, что чем Короче говоря, тайм-фрейм мы выбираем сами (математика здесь не требуется!). Но следует помнить, что чем больше тайм-фрейм мы выбираем, тем меньше точность прогноза, и тем выше его достоверность (это очевидно!). Поэтому при выборе тайм-фрейма мы оказываемся вынуждены искать некоторое оптимальное соотношение между точностью и достоверностью. 2. Что касается выбора формулы преобразования в функцию, то здесь следует учитывать некоторые особенности. А именно. Вполне очевидным явлется тот факт, что котировки любой валюты (если это действительно валюта!!!) подчиняются "закону сохранения валюты". А именно. Деньги (или национальное достояние!!!) не появляются, и не исчезают. Они могут лишь превращаться из одного вида достояния в другой. Другими словами, купив доллары за наши рубли, мы не должны от этого становиться ни богаче, ни беднее. И разница в нашем благосостоянии может измениться лишь в результате нашего воздействия на систему. На рынке Форекс, разумеется, все это выглядит несколько иначе. Но об этом я расскажу несколько позже. Здесь же нам следует пока изучить и понять объективные закономерности рынка Форекс. Поэтому здесь нам следует постулировать некоторые очевидные закономерности тренда котировок. А именно. Вполне очевидным является тот факт, что если для самих значений котировок (или для валюты) выполняется "закон сохранения валюты", то и для тренда котировок тоже должен быть справедливым этот же закон. Короче говоря, если мы продали 100 000 долларов, то их обязательно кто-нибудь должен был купить, а не "напечатать" ФРС США. Кстати, прямым следствием этого является то, что котировки рынка Форекс должны иметь математическое описание, и подчиняться математическим законам!!! Если бы это условие не выполнялось, то я бы никогда даже не пытался дать математическое описание рынка Форекс. Но об этом я расскажу в другой раз. Далее. Формула преобразования должна обеспечивать наглядность графика (это мое мнение!!!) То есть, каждый трейдер, посмотрев на график тренда, должен сразу определить (визуально) максимумы и минимумы графика котировок. Связано это с тем, что некоторые трейдеры мне предлагали рассмотреть такие "секретные формулы преобразования в тренд", которые и понять невозможно, не говоря уж о реальной работе по этим формулам. Хочу обратить особое внимание (!!!) трейдеров и на тот факт, что сюда же можно отнести и всевозможные, так называемые, "технические индикаторы" (например - "волны Эллиота", "числа Фиббоначи", "вилы Эндрюса", различные свечи, всевозможные каналы, "уникальные" торговые системы и прочие выдумки). Все дело в том, что без понимания математических закономерностей рынка Форекс никакие "уникальные индикаторы" Вам не помогут. А, понимая эти математические закономерности, никакие "уникальные индикаторы" Вам не нужны, в силу их очевидности. Поэтому нет никакой необходимости рисовать "веселые картинки" в форме различных "бабочек", "зубов аллигатора", "голов с одним плечом и свечкой в руке" и прочей карикатуры на самих себя, чтобы понять закономерности рынка Форекс. Все на рынке Форекс просто, понятно и прозрачно, и столь же просто, понятно и прозрачно это должно быть в голове трейдера. Поэтому и "начинающим", и "опытным" трейдерам я могу рекомендовать лишь одно - научитесь правильно строить элементарный тренд котировок, и Вы поймете гораздо больше, чем поймете после сотни прочитанных книг. Далее. Вполне очевидным является и тот факт, что если мы предлагаем некоторую формулу преобразования в тренд, то эта формула должна обеспечивать взаимно-обратное преобразование тренда в график котировок. В противном случае это преобразование вообще теряет всякий смысл. 3. Что касается пункта 3, то это очевидно. Если мы что-то делаем, то мы должны уметь это делать!!! В результате наших, достаточно очевидных действий, мы получили не менее очевидные свойства "тренда функции котировок". Мы получили "закон сохранения" значений тренда., и "закон обратимости" тренда. Что же касается тех трейдеров, которые не достаточно уверенно себя чувствуют в математике (что тоже вполне приемлемо, поскольку трейдер вовсе не обязан быть математиком) то я могу сказать лишь одно: Не следует выдумывать разнообразные "экзотические" тренды, и приписывать им "магические" свойства. Чем проще формула "тренда", ТЕМ ОНА ПОНЯТНЕЕ И ЛУЧШЕ. И не следует мне предлагать к рассмотрению разнообразные "секретные формулы тренда", поскольку эти формулы ничем не лучше всех остальных!!! Вообще говоря, программа Anti-Forex все это делает автоматически (нажатием на клавишу). Другими словами, элементарным нажатием на "клавишу" Вы делаете все это очевидным и визуально-наглядным. Но это уже "другая песня". Но понимание приходит с опытом. Поэтому не следует расстраиваться. Дальше я рассмотрю все непонятные и спорные моменты более подробно, и картина станет более понятной и прозрачной. Прежде всего, рассмотрим проблему прогноза с самых общих логических позиций. Достаточно часто можно встретить утверждение, что прогнозировать котировки рынка Форекс вообще невозможно. Аргументируя это утверждение, обычно говорят, что процесс формирования котировок имеет чисто случайный характер, прогнозировать который невозможно, и прогнозировать который вообще не имеет смысла. Чтобы ответить на это рассуждение, я рассмотрю проблему прогнозирования котировок более внимательно и подробно. Прежде всего, несложно заметить, что если я скажу, что завтра котировки евро/доллар будут находится в диапазоне +/- 500 пунктов от сегодняшних, то вряд ли кто-нибудь будет со мной спорить. Вполне очевидно, что такой мой "прогноз" будет выполнен с очень высокой достоверностью. И для такого "прогноза" вообще нет никакой необходимости что-либо считать. Следует заметить, что именно такие, или аналогичные прогнозы различных "аналитиков" мы и наблюдаем в настоящее время. Одни утверждают, что доллар будет расти, другие утверждают, что доллар будет падать и т.д. Устанавливают различные уровни сопротивления, поддержки и т.д. Можно ли подобные утверждения (даже в случае их высокой достоверности!) считать прогнозом??? Разумеется, подобные утверждения прогнозом считать нельзя. Такие утверждения относятся к области "предсказаний". Я не утверждаю, что все "предсказания" ошибочны. Напротив. Все "предсказания" на рынке Форекс, как правило, сбываются. И если кто-то утверждает, что евро пойдет вверх, то можно не сомневаться в том, что когда-нибудь оно обязательно поднимется. И если кто-нибудь, напротив, утверждает, что евро пойдет вниз, то можно не сомневаться в том, что евро обязательно когда-нибудь опуститься. Но подобные утверждения, несмотря на свою высокую достоверность, не могут претендовать на роль прогноза. Отсюда следует достаточно очевидный вывод. А именно. Прогнозом можно считать лишь обоснованное утверждение (математически, исторически, логически и т.д.) с конкретными значениями, привязанными к конкретному времени, о поведении прогнозируемых значений в заданном временном диапазоне. Отсюда следует, что никакого другого прогноза, кроме математического, вообще быть не может, поскольку и исторический, и логический, и любой другой прогноз мы обязаны вычислить, и представить результаты в виде конкретных значений, привязанных к конкретному времени. Разными могут быть лишь способы вычисления прогноза (у логического - своя методика вычислений, у исторического - своя), но вычислять и привязывать к конкретному времени мы оказываемся вынуждены в любом случае. Теперь несколько слов непосредственно о математическом прогнозе. В последнее время активно пропагандируется и навязывается трейдерам мнение о том, что математическое описание рынка Форекс и его математическое прогнозирование вообще невозможно. Я вынужден разочаровать сторонников этой точки зрения. Рынок Форекс математически просчитывается очень легко, с высокой точностью прогноза, и высокой его достоверностью. Гораздо сложнее оказывается понять логику, а не математику расчетов. Гораздо сложнее оказывается понять и осмыслить результаты расчетов, нежели выполнить сам расчет. И один и тот же результат расчета может оцениваться разными трейдерами совершенно по-разному. И один и тот же прогноз может приводить к совершенно разным действим каждого из трейдеров. И дать здесь какие-либо рекомендации общего характера очень сложно, поскольку у каждого трейдера свое понимание рынка, и свои решения текущей ситуации. И именно поэтому мы, как правило, не комментируем свои математические прогнозы, публикуя лишь графики этих прогнозов. Более того, рынок Форекс меня интересует, в первую очередь, чисто с математической точки зрения, и лично я имею достаточно смутное представление о том, как следует открывать и закрывать те или иные позиции. Трейдеры, которые работают на рынке Форекс, знают это лучше меня. Поэтому я не беру на себя смелость давать им какие-либо рекомендации. Я занимаюсь математическим прогнозом, и его программным обеспечением. И именно эту тему я здесь излагаю и рассматриваю. А как будет этим прогнозом пользоваться тот или иной конкретный трейдер - это его личное дело. Моя задача - все сделать математически правильно, и чтобы одним нажатием на клавишу трейдер мог получить требуемый результат в виде качественного математического прогноза высокой достоверности и точности. И лично для меня гораздо сложнее объяснить трейдерам смысл прогноза, нежели вычислить сам прогноз. Все то, что я рассматривал до сих пор, было элементарно простым, и для трейдеров имело больше познавательный, чем практический интерес, поскольку не давало возможности получить реальные дивиденты на рынке Форекс, благодаря знанию тех математических закономерностей, которым он подчиняется. Далее мой рассказ будет совем о другом, и лежать будет совсем в иной плоскости. Прежде всего давайте убедимся, что построенный нами комплекс полностью удовлетворяет математическому определению функции. Для этого зафиксируем некоторое конкретное взаимно-однозначное преобразование котировок в тренд, которое обозначим буквой  . Тогда преобразование котировок  в тренд функции котировок 
мы можем записать в виде: Тогда вполне очевидным является тот факт, что для любого момента времени  мы ставим в соответствие этому
моменту времени одно единственное значение тренда  по заданной формуле. Отсюда сразу же следует, что
тренд мы с полной уверенностью можем считать функцией, поскольку он, по построению, удовлетворяет
математическому определению функции.
Теперь мы выполним еще одно достаточно простое действие, и убедимся в том, что все выполнили математически корректно и правильно.Для этого мы вычислим тренд всей функции котировок. После этого, мы разорвем тренд этой функции в произвольно выбранной точке. Далее, после точки А мы сотрем известные значения котировок, и вычислим новые значения по известным значениям тренда (см. рис. 5).  На этом рисунке неизвестные значения котировок и отвечающие им значения тренда обозначены синим цветом. Теперь мы сравниваем вычисленные значения котировок с реальным графиком котировок (см. рис. 6)  и убеждаемся в том, что вычисленные и реальные значения котировок практически совпадают по значениям. Отсюда следует, что точности наших вычислений вполне достаточно (и даже с избытком), чтобы выполнить все необходимые преобразования "точечных функций", и получить требуемый результат с надлежащей точностью. И далее, если у нас где-то и что-то остается необъяснимым или непонятным, то нам следует винить только самих себя, и свои недостаточные знания "точечных функций". Вероятно, этот шаг читателям покажется лишним (поскольку мы вычисляем то, что нам и так известно). Но этот шаг явлется обязательным в рамках тестирования программы, и, как мы убедимся чуть позже, далеко не лишним. Теперь начинается самое интересное. Как я уже говорил в самом начале своего повествования, вся современная математика ( весь мат. анализ, все дифференциальное и интегральное исчисления, и многое другое) и вся физика (включая квантовую механику и теорию относительности) построены на ньютоновском представлении функции (см. рис. 13 "Математических начал натуральной философии" Ньютона, который я привел здесь в начале своего рассказа). На этом рисунке, как я уже говорил, Ньютон постулировал возможность замены криволинейной траектории движения кусочно-прямолинейной траекторий. Вот этот рисунок. Теперь, в силу очевидности этого рисунка, возьмем наш криволинейный тренд в произвольной точке А, а заменим небольшой кусочек криволинейной траектории тренда отрезком прямолинейной траектории, так как показано на следующем рисунке 7, и в полном соответствии с представлениями Ньютона. У меня этот кусочек тренда показан красным отрезком прямой АВ.  Теперь, в соответствии с представлениями Ньютона, мы можем ожидать, что вычисленные значения котировок по новому (красному, прямолинейному) тренду АВ не будут сильно отличаться от реальных. Но ничего подобного в действительности мы не обнаруживаем. Именно здесь оказывается необходимым шаг, которые мы выполнили ранее на рисунках 5 и 6. Вычисленные значения котировок показаны на рисунке 7 красным цветом. Как видите - ничего общего с реальным движением. И это отличие от реальных котировок невозможно объяснить "погрешностью вычислений", поскольку проверку этой погрешности мы выполнили на рис.5,6. Вероятно здесь кто-то скажет, что виновно в этом заметное отличие прямолинейного тренда от реального. Вынужден Вас разочаровать. Это отличие я выбрал лишь для того, чтобы его можно было удобно наблюдать на рисунке. Ничего не изменится и в том случае, если совпадение будет гораздо лучше. Более того, ничего не изменится и в том случае, если совпадение будет практически полным. Более того, ничего не изменится и в том случае, если мы, вместо линейной аппроксимации выбранного отрезка тренда, выберем квадратичную, кубическую и вообще любую другую полиномиальную аппроксимацию любой разумной степени. Более того, ничего не изменится и в том случае, если вместо полиномиальной аппроксимации мы применим разложение в ряд Фурье, или какой-либо другой ряд (можете мне поверить, я это проверил до мельчайших подробностей ). На самом деле, как оказывается, решение задачи "аппроксимации тренда" находится совершенно в другой плоскости (об этом я расскажу далее по тексту), и в результате наших действий мы оказываемся вынуждены признать, что в образе "тренда" мы cтолкнулись с совершенно новыми и необычными математическими (и физическими тоже, следует заметить) функциональными объектами, для которых не выполняется функциональное представление Ньютона для криволинейного движения в виде кусочно-прямолинейных отрезков. Отсюда сразу же следует и достаточно очевидное следствие о том, что для "тренда" не выполняются ни правила мат. анализа ни каких-либо других математических направлений (в том числе, стохастических методов, теории ошибок, вероятностных методов и т.д.), и поведение "тренда" не описывается ни одним из известных математических направлений. Другими словами, теоретически мы вывели достаточно известный экспериментальный факт, достаточно известное мнение о том, что рынок Форекс невозможно описать методами "традиционной математики". Разница лишь в том, что здесь мы не только вывели этот факт, но и поняли причину невозможности этого описания. Забегая несколько вперед, могу сказать, что и "точечные функции" и "тренд" (как частный случай "точечной функции") подчиняются совершенно новым математическим закономерностям, и обладают действительно удивительными свойствами. И именно эти свойства представляют наибольший интерес для трейдера, поскольку именно эти свойства регулируют движение котировок рынка Форекс. Продолжение |